Les ruines du château de Saxon, dont la tour est bien conservée, s'élèvent sur un contrefort de la montagne au sud-ouest du village (663 m d'altitude). Du côté oriental, la forteresse domine le ravin du torrent de la Vellaz; face à la montagne, elle en est séparée par un fossé naturel, qui a été recreusé de main d'homme pour parfaire la défense. La chapelle du château occupe l'extrémité du promontoire vers l'ancienne entrée, regardant la vallée du Rhône. De tous côtés, la vue est dégagée et permet de surveiller cette partie du pays.
A l'origine, le bourg de Saxon entourait le château; plus tard seulement il s'est établi sur l'emplacement de la localité actuelle. II est devenu une forteresse sous l'administration de Pierre II de Savoie. C'était un point d'appui, en relation avec le château de Saillon, qui devait aussi garder les passages sur Bagnes. Car ce versant de la vallée dépendait autrefois de la région d'Entremont, à laquelle il était relié par les cols des Etablons, de la Pierre-à-Voir et du Lin.
Les premières mentions de Saxon apparaissent avec celles de son église, dépendance de l'abbaye d'Ainay, à Lyon, en 1153, mais relevant de Saint-Pierre de Clages. Puis, ce sont celles de la famille seigneuriale de Saxon, au début du XIIIe siècle. Dès le milieu de ce siècle, c'est un châtelain qui administre Sembrancher et Saxon au nom des comtes de Savoie. Ceux-ci, en effet, dès Pierre II, rachètent peu à peu les divers fiefs de Saxon.
Le château ancien est qualifié de barnum, soit tour ou maison forte en forme de tour; il est déjà occupé en 1266 par les troupes de Pierre II dans son expédition contre l'évêque de Sion. Mais le comte Philippe décide de construire une nouvelle forteresse dès 1278. II s'agit d'acquérir et de démolir quelques maisons qui recouvraient la «poype» de Saxon. L'année suivante (1279/1280), la tour au sommet de la «poype» est édifiée sous la direction des maîtres maçons Tassin et Gilet, ce dernier provenant du chantier de Saint-Georges d'Espéranche. Quant aux fortifications elles-mêmes, on y travaille encore en 1284/1285. Le château ne joue qu'un rôle secondaire dans les faits de guerre entre la Savoie et l'évêque de Sion. Il est brûlé en 1475, puis démantelé.
On ne sait rien du château primitif. La tour, construite en 1279/1280, par Tassin et Gilet, bien conservée, est très différente de celle de Saillon édifiée en 1261 par Pierre Meinier, architecte en chef du comte: ses murs présentent la même épaisseur sur toute la hauteur; il n'y a pas d'escaliers dans l'épaisseur des murs; la proportion des maçonneries est beaucoup moins forte par rapport au vide intérieur. La tour avait cinq étages séparés par des planchers. L'entrée au nord-est, à près de 10 m du sol, donne accès au deuxième étage éclairé par une seule grande archère. Le troisième, pourvu de latrines dans une tourelle en encorbellement, devait être le logement des guets; le quatrième possède une cheminée; le cinquième a disparu avec son crénelage, il devait être recouvert d'un toit conique et muni de galeries extérieures en bois (hourds). La partie inférieure, destinée à contenir les provisions et les munitions, abritait aussi sans doute une citerne. Comme celle de Saillon, cette tour a été construite au moyen de plans inclinés extérieurs; on y accédait par une échelle, ou plus probablement par un pont volant, reposant à l'opposé de la tour sur une chemise extérieure et se rabattant contre la façade.
L'ensemble du château se composait de deux parties: la supérieure, avec l'enclos entourant la tour, abritait au nord un bastion quadrangulaire couvrant l'entrée, et au sud, une grande construction, l'aula ou logement du châtelain.
La partie inférieure englobait le reste du castrum avec toute la pente au nord et la chapelle: c'est là que s'étendait le bourg acheté par les comtes de Savoie. En avant de la chapelle, du côté de la vallée, on reconnaît encore l'emplacement de la première entrée, reliée par des murs en terrasses contournant le choeur.
La chapelle, dont la restauration a été achevée en 1965, est un des édifices les plus anciens du Valais. La plus grande partie de la nef unique est romane, du XIIe siècle; quant au choeur couvert de croisées d'ogives, il a été reconstruit au début du XVIe siècle sur l'emplacement de l'abside romane retrouvée lors des fouilles.
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